Арбитражная торговля — это инвестиционная стратегия, которая извлекает выгоду из разницы в цене актива в листинге на разных рынках. Наиболее распространенные стратегии арбитража на рынке криптовалют включают арбитраж спот-фьючерсы, арбитраж ставок финансирования и арбитраж фьючерсов.
Что такое Bybit Арбитраж?
Bybit Арбитраж — это торговый инструмент, предназначенный для того, чтобы помочь трейдерам использовать краткосрочные возможности, возникающие из-за расхождения цен на различных рынках. С помощью Bybit Арбитража трейдеры могут одновременно отслеживать книгу ордеров и ликвидность двух торговых пар или контрактов, а также размещать двусторонние ордера через оптимизированный процесс, обеспечивающий более высокую точность исполнения ордеров.
Арбитраж Bybit предлагает возможности арбитража на ставках финансирования.
a. Арбитраж на ставках финансирования предполагает размещение двусторонних ордеров (на одинаковую сумму, но в разных направлениях) на Споте и Фьючерсах. Основная идея заключается в том, чтобы компенсировать потенциальные убытки потенциальной прибылью, зарабатывая при этом комиссии за финансирование. В случаях, когда комиссия за финансирование положительная, стратегия заключается в том, чтобы купить на Споте и открыть шорт-позицию на Бессрочных для заработка осторожных комиссий за финансирование — это называется положительным арбитражем. И наоборот, когда комиссия за финансирование отрицательная, трейдеры могут открыть шорт на Споте и лонг на Бессрочных, чтобы получать прибыль от осторожных комиссий за финансирование, что известно как отрицательный арбитраж.
Предположим, что текущая ставка финансирования BTCUSDT Perpetual является положительной и составляет +0,01%. Держатели шорт-позиций получат комиссии за финансирование от держателей лонг-позиций. Следовательно, Трейдер А может использовать инструменты Арбитража, одновременно покупая 1 BTC на рынке Спот для получения прибыли от роста цены и открывая шорт на 1 BTC для получения прибыли от падения цены на рынке Бессрочных контрактов. Этот портфель хеджирования позволяет Трейдеру А сбалансировать потенциальные убытки на одном рынке за счет прибыли на другом, получая при этом комиссии за финансирование.
В настоящее время Арбитраж доступен только в режиме кросс-маржи в приложении Bybit.
Арбитраж Bybit поддерживает следующие арбитражные портфели:
- Спот (USDT) и бессрочные USDT-контракты
- Спот (USDC) и бессрочные USDC-контракты
Особенности продукта
Арбитражные возможности: Bybit Арбитраж служит быстрым шлюзом для выявления арбитражных возможностей. Интерфейс упорядочивает торговые пары на основе ставок финансирования, предоставляя трейдерам прямую визуализацию потенциальных арбитражных возможностей.
Ранжировано по ставке финансирования: Эта функция представляет список ставок финансирования для различных торговых пар в порядке убывания. Она обеспечивает четкое отображение торговой пары, которая в текущий момент предлагает самую высокую ставку финансирования, позволяя трейдерам извлекать выгоду из комиссий за финансирование.
Торговать обеими ногами: Легко отслеживайте движения цены и ликвидность двух торговых пар в едином интерфейсе и торгуйте обеими парами всего одним простым кликом.
Умная ребалансировка (включена по умолчанию): Смарт-ребалансировка гарантирует, что ваш портфель останется сбалансированным, отслеживая исполненные ордера каждые 2 секунды. Если количество исполненных ордеров для одного этапа отличается от другого, Смарт-ребалансировка автоматически размещает рыночные ордера, чтобы обеспечить одинаковое количество исполненных ордеров для обоих этапов. Каждый период Смарт-ребалансировки будет действителен в течение 24 часов. Через 24 часа любые неисполненные ордера будут отменены.
Например, Трейдер размещает лимитный Спот-ордер Купить на 1 BTC для этапа A и лимитный Бессрочный ордер Шорт на 1 BTC для этапа B. После размещения ордера система будет проверять количество транзакций обоих этапов каждые 2 секунды. Предположим, что этап A исполнен на 0,5 BTC, а этап B исполнен на 0,4 BTC. В это время система разместит рыночный ордер на 0,1 BTC для ноги B, чтобы восполнить количество. Каждые 2 секунды система будет выполнять проверку, пока все ордера не будут полностью исполнены или не будет достигнуто эффективное время в 24 часа.
Более 80 активов в качестве обеспечения: С Единым торговым аккаунтом (ЕТА) трейдеры могут использовать более 80 активов в качестве маржи для арбитражной торговли. Механизм маржи для Арбитража проиллюстрирован ниже:
Предположим, рыночная цена BTC составляет 30 000 USDT. Имея маржу в 30 000 USDT на UTA, трейдер может одновременно разместить Спот-ордер и Бессрочный ордер, используя Спот-активы в размере 1 BTC в качестве маржи, чтобы открыть Шорт на 1 BTC по бессрочному контракту, что позволяет получать прибыль от положительного арбитража.
Риски
— Арбитраж — это инструмент, который позволяет пользователям одновременно размещать ордера без API. Это не гарантирует прибыль и по-прежнему может подвергать пользователей риску ликвидации.
— Смарт-ребалансировка автоматически ребалансирует портфели трейдеров путем размещения рыночных ордеров, что может привести к отклонению цены от первоначально установленной цены.
— Инструменты арбитража не помогают пользователям управлять своими позициями или закрыть их. Трейдеры несут ответственность за активное управление своими позициями.
Как размещать арбитражные ордера
Шаг 1: На торговой странице нажмите на меню Боковая панель и выберите Арбитраж.
Шаг 2: Выберите актив для арбитражной торговли из доступного списка торговых пар.
Шаг 3: Настройте следующие параметры перед размещением ордера:
- Выберите тип спотовой торговли. Некоторые торговые пары поддерживают маржинальную торговлю. Чтобы переключиться на маржинальную торговлю, просто нажмите на вкладку Спот → Маржа USDT. Вы также можете настроить кредитное плечо с помощью ползунка.
- Измените кредитное плечо бессрочного контракта USDT. Чтобы изменить кредитное плечо вашего бессрочного контракта USDT, нажмите на вкладку текущего кредитного плеча и выполните соответствующую настройку.
- Выберите длинную или короткую позицию. Суммы для обоих этапов всегда одинаковы, но имеют противоположные направления. Система автоматически определит направление второго этапа, как только вы выберете направление первого.
- Выберите рыночные или лимитные ордера. При вводе цены ордера вы можете ориентироваться на ставку финансирования или величину спреда, чтобы оценить стоимость арбитража.
- Введите количество ордера. Укажите количество ордеров для обоих этапов. Пожалуйста, обратите внимание, что объемы ордеров для обоих этапов должны быть равны, когда включена Смарт-ребалансировка.
- Включить Смарт-ребалансировку: Активация функции ребалансировки портфеля помогает снизить риск исполнения одного этапа, в то время как другой остается неисполненным в течение длительного времени. Эта функция опциональна, но включена по умолчанию.
Шаг 4: Нажмите Торговать обеими ногами, а затем Подтвердить, чтобы завершить ваш ордер.
Шаг 5: Проверьте свои активные ордера Арбитража в разделе Инструменты. Как только ордер будет полностью исполнен, нажмите на значок История и перейдите в раздел История инструментов, чтобы проверить историю ваших ордеров.
Шаг 6: После размещения ордера вы можете проверить вашу активную позицию на вкладке Позиции и ваши Спот-активы на вкладке Активы.
Чтобы проверить комиссию за финансирование и подробности об активах, вы можете перейти в Историю транзакций на странице активов UTA.
