Трейлинг-стоп в бессрочной и срочной торговле — это мощный инструмент для динамического управления рисками без постоянного отслеживания ценовых движений. Он действует как стоп-ордер, который отслеживает рыночную цену актива или позиции и автоматически корректирует стоп-ордер, чтобы свести к минимуму потерю или зафиксировать прибыль по мере изменения цены в пользу трейдера. После определения скользящего стоп-ордера, если рыночная цена достигает определённого уровня, а затем откатывается назад на заранее заданную пользователем величину, будет сработан рыночный ордер.
Примечание:
Обратите внимание, что для пользователей приложения Bybit функция Скользящий стоп-ордер доступен только в приложении версии 4.37.0 и выше.
Как это работает?
Ордер «Трейлинг-стоп» работает аналогично для спотовой, маржинальной торговли, бессрочных и срочных контрактов. Основное различие заключается в его применении: в то время как ордер «Трейлинг-стоп» можно использовать как для ордеров на покупку, так и для ордеров на продажу при спотовой и маржинальной торговле, в бессрочных и срочных контрактах он доступен исключительно как стратегия закрытия открытых позиций. Для получения дополнительной информации о том, как размещать ордера на покупку и продажу с помощью «Трейлинг-стопа», пожалуйста, обратитесь к этой статье.
Вы можете установить Скользящий стоп-ордер двумя (2) способами:
- По расстоянию: Отслеживание цены с точки зрения расстояния между ценами и лучшей ценой, зарегистрированной с момента активации.
- По ставке (или проценту): откат цены в виде процента от лучшей цены, зафиксированной с момента активации.
Примеры
Пример 1: Размещение Скользящего стоп-ордера для открытия длинной позиции по расстоянию коррекции.
Предположим, трейдер А открывает длинную позицию контрактов с BTCUSD в размере 30 000 USD и устанавливает скользящий стоп-ордер с расстоянием коррекции 1000 USD.
Скользящий стоп-ордер работает следующим образом в следующих сценариях:
- Если цена последней сделки никогда не превысит 30 000 USD, скользящий стоп-ордер будет инициирован на уровне 29 000 USD, что аналогично обычному стоп-лоссу.
- Если цена последней сделки поднимется до 31 000 USD, цена скользящий стоп-ордер автоматически поднимется на 1 000 USD (с учетом корректировок расстояния до возврата, разрешенных на каждые 0,5 USD), и скользящий стоп-ордер будет инициирован на 30 000 USD.
- Если цена последней сделки упадет до 30 500 USD, то скользящий стоп-ордер останется на уровне 30 000 USD.
- Скользящий стоп-ордер будет сработает только в случае коррекции на 1000 USD, от самой высокой достигнутой цены.
- Если цена активации установлена, скользящий стоп-ордер активируется только после достижения цены активации. Если цена активации не установлена, то скользящий стоп-ордер будет активирован немедленно на основе текущей цены последней сделки после размещения ордера.
Примечание: Если вы удерживаете лонг-позицию, ваш скользящий стоп-ордер будет рыночным ордером на продажу, и цена активации должна быть установлена выше средней цены входа в позицию или текущей последней цены сделки.
Пример 2: Размещение Скользящего стоп-ордера для короткой позиции по проценту коррекции.
Предположим, что трейдер B открывает короткую позицию контрактов BTCUSD в размере 31 000 USD и устанавливает скользящий стоп-ордер с уровнем коррекции 10%.
Функция скользящего стоп-ордера работает таким образом в следующих сценариях:
- Если последняя торгуемая цена никогда не падает ниже 30 000 USD ,скользящий стоп-ордер будет инициирован на уровне 33 000 USD, что аналогично нормальному стоп-лоссу.
- Если последняя торгуемая цена упадет до 29 000 USD, то цена скользящего стоп-ордера автоматически снизится на 10% с возможностью корректировки уровня коррекции каждые 0,1%), а скользящий стоп-ордер будет инициирован на сумму 31 900 USD.
- Если последняя торгуемая цена поднимется до 29 500 USD, скользящий стоп-ордер останется на уровне 31 900 USD.
- Скользящий стоп-ордер будет запущен только в случае коррекции на 10% от минимальной достигнутой цены.
- Если цена активации установлена, то скользящий стоп-ордер будет активирован только после того, как будет достигнута цена активации. Если цена активации не установлена, то скользящий стоп-ордер будет активирован немедленно на основе текущего LTP после размещения ордера.
Примечание: Если вы удерживаете шорт-позицию, то ваш скользящий стоп-ордер будет представлять собой ордер на покупку на рынке, и цена активации должна быть ниже средней цены входа позиции или текущей последней цены, проданной на рынке.
Таким образом, исходя из вышеприведенных примеров, можно сделать вывод, что цена триггера ордера «Трейлинг-стоп» для бессрочных и срочных контрактов определяется следующим образом:
- Трейлинг-стоп для длинной позиции: Максимальная цена - Расстояние отката или Максимальная цена x (1 - Процент отката)
- Трейлинг-стоп для короткой позиции: Минимальная цена + Расстояние отката или Минимальная цена x (1 + Процент отката)
Трейлинг-профит
Использование функции цены активации для «Трейлинг-стопа» в бессрочных и срочных контрактах также позволяет активировать «Трейлинг-стоп» только тогда, когда позиция приносит прибыль, что называется «Трейлинг-профит».
Пример
Предположим, трейдер B удерживает лонг-позицию в контрактах BTCUSDT, а последняя торгуемая цена составляет 28 000 USDT. Трейдер хочет остановиться на расстоянии 500 USDT, когда последняя торгуемая цена достигнет 30 000 USDT.
Трейдер может установить скользящий стоп-ордер с расстоянием коррекции 500 USDT и ценой активации 30 000 USDT. Когда последняя торгуемая цена достигнет 30 000 USDT, будет размещен скользящий стоп-ордер с триггерной ценой 29 500 USDT (30 000 USDT - 500 USDT).
Как разместить ордер «Трейлинг-стоп» в торговле бессрочными и срочными контрактами
Вот пошаговое руководство по размещению ордера «Трейлинг-стоп» в торговле бессрочными и срочными контрактами.
Шаг 1: Перейдите к своей открытой позиции на странице торговли бессрочными и срочными контрактами, и нажмите на «Трейлинг-стоп».
Шаг 2. Выберите метод триггера коррекции (по сумме или проценту) и при необходимости задайте цену активации. Затем нажмите «Подтвердить».
Вы успешно разместили скользящий стоп-ордер!
Вы можете просмотреть сведения о скользящем стоп-ордере, связанные с вашей позицией. Нажмите на сведения о скользящем стоп-ордере, если вы хотите изменить параметры заказа.
Чтобы отменить скользящий стоп-ордер, коснитесь значка стирания рядом с деталями коррекции, а затем коснитесь Подтвердить.
