基于账户
术语 | 定义 | 公式 |
总净值 | 不考虑抵押品价值比例的账户下所有资产的总净值（以美元计算） | 钱包余额 + 永续和交割未结盈亏 + 期权价值 - 借入的现货资产 |
保证金余额 | 考虑抵押品价值比例后账户下可作为保证金的总金额（以美元计算） | 全仓保证金 钱包余额 + 交割和永续未结盈亏 - 借入的现货资产 组合保证金 钱包余额 + 交割和永续未结盈亏+ 期权价值 - 借入的现货资产 |
账户初始保证金率 | 账户初始保证金率 | 全仓保证金 总初始保证金 /（保证金余额 - 挂单价值损失 + 订单损失） 投资组合保证金 总初始保证金 /（净值 - 挂单价值损失 + 订单损失） 注意：在组合保证金模式下，净值在计算保证金之前根据抵押品价值比率进行调整。 |
账户维持保证金率 | 账户维持保证金率 | 全仓保证金 总维持保证金 /（保证金余额 - 挂单价值损失 + 订单损失） 投资组合保证金 总维持保证金/（净值 - 挂单价值损失 + 订单损失） 注意：在组合保证金模式下，净值在计算保证金之前根据抵押品价值比率进行调整。 |
总初始保证金 | 账户下的初始保证金总额（以美元计算） | Σ 未平仓位初始保证金 + Σ 活跃订单初始保证金 + Σ 借入资产初始保证金 |
总维持保证金 | 账户下的维持保证金总额（以美元计算） | Σ 借入资产维持保证金 + Σ 未平仓位维持保证金 + Σ 有效订单维持保证金 |
永续及交割合约未结盈亏 | USDT永续及交割合约和USDC永续合约的未结盈亏总额 | ∑ 基于资产的永续及交割合约未结盈亏 |
挂单价值损失 | 现货订单造成的保证金潜在价值损失总额（以美元计算） | ∑ 现货交易对挂单价值损失（所有现货订单） [注：参阅“挂单价值损失”的定义] |
订单损失 | 永续订单价格与标记价格发生偏差导致的保证金潜在价值损失总额 | ∑ 基于资产的订单损失（所有永续及交割合约订单） 买单损失： Min [ 0，（标记价格 - 订单价格）× 订单数量] 卖单损失： Min [ 0，（订单价格 - 标记价格）× 订单数量] [注：参阅“订单损失”的定义] |
期权价值 | 账户下的期权总价值（以美元计算） | ∑ 基于资产的期权价值 |
现货杠杆 | 用户所选资产维度的现货杠杆倍数 | 杠杆是根据资产维度设定，而非交易对。 例如，如果您为 USDC 设置了杠杆，则每次借入 USDC（例如，以 BTC/USDC 买入 BTC）时都会应用该杠杆。同样，如果您为 BTC 设置了杠杆，则每次借入 BTC 进行卖出时都会应用该杠杆。 |
基于资产
术语 | 定义 | 公式 |
美元价值 | 资产的美元价值 （以美元计算） | – |
钱包余额 | 您在 UTA 钱包中实际持有的资产数量，以美元计算。 | – |
净值 | 不考虑抵押品价值折算率的资产净值 | 资产钱包余额 + 永续及交割未结盈亏（USDC 和 USDT）+ 期权价值 - 借入的现货资产 |
永续及交割合约未结盈亏 | USDT永续及交割合约、USDC永续合合约未结盈亏 | USDT 和 USDC 合约： 1. 多头仓位 （标记价格 - 平均入场价） × 仓位数量 2. 空头仓位 （平均入场价 - 标记价格）× 仓位数量 反向合约： 1. 多头仓位 仓位数量 x [(1 / 平均入场价) - (1 / 标记价格)] 2. 空头仓位 仓位数量 x [(1 / 标记价格) - (1 / 平均入场价)] |
期权价值 | 期权总价值以美元计算 | 期权标记价格 × 持仓数量 |
保证金余额 | 考虑抵押品价值比率后可用作保证金的资产数量（USDC 和 USDT） | 全仓保证金 钱包余额 + 永续及交割合约未结盈亏 - 借入的现货资产 投资组合保证金 钱包余额 + 永续及交割合约未结盈亏 + 期权价值 - 借入的现货资产 |
可用余额 (AB) | 这是资产页面上显示的可用余额，它指的是根据当前保证金模式估计的可用资金金额。 在逐仓保证金模式下，AB 表示可用于下单和转出 UTA 账户的实际金额。 在全仓保证金 (CM) /组合保证金 (PM) 模式下，AB 是依据保证金要求计算得出的参考价值（最高至 IMR 为 100%），仅供参考。可用于下单的实际金额可能因挂单价值损失或订单损失等因素而有所不同。 | 逐仓保证金 AB = 钱包余额 - 初始保证金 - 因订单冻结的金额 |
现货交易的可用余额 | 这是现货交易页面上显示的可用余额，它显示了可用于进行现货交易的金额。 现货交易的 AB 由两个限制决定：
系统会将这两个值中的较低值作为您的最终 AB，以确保足够的保证金和有效的风险控制。 | 全仓保证金 Max（0，保证金余额 + 借入的现货资产 + 现货杠杆挂单预借贷 + 负期权价值 - 现货冻结 - 体验金 - 正期权订单初始保证金） 组合保证金 Max（0，净值 ＋ 借入的现货资产 ＋ 现货杠杆挂单预借贷 - 现货冻结 - 体验金） |
初始保证金（使用于未平仓位和活跃订单） | 初始保证金是创建衍生品订单和仓位所需的最低资金额 | 活跃订单初始保证金 = (订单价值 / 杠杆倍数) + 预估开仓手续费 + 预估平仓手续费 USDT 和 USDC 合约： 订单价值 = 订单数量 × 订单价格 反向合约： 订单价值 = 订单数量 ÷ 订单价格 仓位初始保证金= （仓位价值 / 杠杆倍数）+ 预计平仓费用 USDT 和 USDC 合约： 持仓价值 = 持仓数量 × 标记价格 反向合约： 仓位价值 = 仓位数量 ÷ 标记价格 对冲仓位的初始保证金（全仓保证金模式）： 更高价值的仓位： 1. 多头仓位 初始保证金 =（标记价格 × 对冲仓位数量 ÷ 杠杆倍数）+ [入场价格 × 对冲仓位数量 × （1 - 1 ÷ 杠杆倍数）× Taker 费率 × 2] + (标记价格 × 净持仓数量 ÷ 杠杆) + （入场价格 × 净持仓数量 × （1 - 1 ÷ 杠杆倍数）× Taker 费率） 完全对冲时，净仓位数量 = 0 2. 空头仓位 初始保证金 =（标记价格 × 对冲仓位数量 ÷ 杠杆倍数）+ [入场价格 × 对冲仓位数量 × （1 + 1 ÷ 杠杆倍数）× Taker 费率 × 2] + (标记价格 × 净持仓数量 ÷ 杠杆) +（入场价格 × 净持仓数量 × （1 + 1 ÷ 杠杆倍数）× Taker 费率） 完全对冲时，净仓位数量 = 0 价值较低的仓位： 1. 多头仓位 初始保证金 = 入场价格 × 对冲仓位数量 × (1 − 1 / 杠杆倍数) × Taker 费率 × 2 2. 空头仓位 初始保证金 = 入场价格 × 对冲仓位数量 × (1 + 1 / 杠杆倍数) × Taker 费率 × 2 |
初始保证金（借入资产） | 现杠杆交易的初始保证金金额 | 资产借入数量 × 借入资产的初始保证金率 |
初始保证金率（适用于借入资产） | 借入资产所需的初始保证金率 | 借入资产的初始保证金率 = 1 / 杠杆倍数 |
借款金额 | 对应资产可用余额不足时的总借入金额 | 全仓保证金 ABS（Min（0，资产净值 ＋ 借入的现货资产 ＋ 现货杠杆挂单预借贷 - 资产冻结 - 正期权价值 - 正期权订单的 IM））＋ 借入的现货资产 + 现货杠杆挂单预借贷 投资组合利润率 ABS（Min（0，资产净值 ＋ 现货杠杆挂单预借贷 ＋ 借入的现货资产 - 资产冻结））＋ 现货杠杆挂单预借贷 ＋ 借入的现货资产 |
维持保证金（适用于未平仓位和活跃订单） | 维持保证金是维持衍生品仓位所需的最低资金金额。 维持保证金率要求取决于您的风险限额，随着您的风险限额等级提升，未平仓位和订单的维持保证金率 (MMR) 要求也会随之提高。请点击此处查看相应交易对的风险限额。 | 维持保证金 = 仓位数量 × 标记价格 × 维持保证金率 + 预计平仓费用 对冲仓位的维持保证金（全仓保证金模式）： 更高价值的仓位： 1. 如果是多头仓位 维持保证金 = [(标记价格 × 净仓位 × 维持保证金率) − 维持保证金扣除] + [入场价格 × 对冲仓位数量 × (1 - 1 ÷ 杠杆倍数) × Taker 费率 × 2] + [入场价格 × 净仓位 × (1 - 1 ÷ 杠杆) × Taker费率] 完全对冲时，净仓位数量 = 0 2. 如果是空头仓位 维持保证金 = [(标记价格 × 净仓位 × 维持保证金率) − 维持保证金扣除] + [入场价格 × 对冲仓位数量 × (1 + 1 ÷ 杠杆倍数) × Taker 费率 × 2] + [入场价格 × 净仓位 × (1 + 1 ÷ 杠杆) × Taker费率] 完全对冲时，净仓位数量 = 0 价值较低的仓位： 1. 如果是多头仓位 维持保证金 = 入场价格 × 对冲仓位数量 × (1 − 1 / 杠杆倍数) × Taker 费率 × 2 2. 如果是空头仓位 维持保证金 = 入场价格 × 对冲仓位数量 × (1 + 1 / 杠杆倍数) × Taker 费率 × 2 |
维持保证金（使用于借入资产） | 触发自动借入的资产所占用的维持保证金金额。 | 借入金额 × 借入资产的维持保证金率 |
维持保证金率（使用于借入资产） | 维持借入资产所需的保证金率 所需的维持保证金率取决于您的仓位等级。随着仓位等级的提升，借入资金的最低保证金率 (MMR) 要求也会随之提高。 | 请参考此处查看每个借币所需的维持保证金率。 |
期权的初始保证金和维持保证金 | 有关如何计算期权初始保证金和维持保证金的更多详情，请参阅这里。 | |
术语表
24小时交易量 | 过去 24 小时内执行的交易量 |
24小时最高价 | 过去 24 小时内记录的最高最新交易价格 |
24小时最低价 | 过去 24 小时内记录的最低最新交易价格 |
ADL 是一种在保险基金无法完全弥补平台合约损失时，用于弥补此类损失的机制。 | |
ADL 排名 | 这是一个用于指示被自动减仓 (ADL) 风险选中的分级系统。分级系统按最高利润和有效杠杆率排序，每个 LED 灯亮起代表 ADL 排名增加 20%。 |
卖价 | 交易者愿意接受在平台上卖出一定数量特定货币合约的价格。 |
现货杠杆挂单预借贷 | 现货杠杆单交易挂单时产生的预借贷金额 |
一种机制，当标记价格接近清算价格时，系统能够自动从可用余额中将保证金补充到现有的未平仓位中。 | |
API | 应用程序编程接口的首字母缩写词，它是一种软件中介，允许两个应用程序（例如 Bybit 与交易机器人以及反之亦然）相互通信。 |
可用余额 | 交易者资产余额中可用于进行交易活动或资产提取的保证金金额。 |
平均入场价 (AEP) | 根据多个入场订单及入场价格进行平均得出的平均入场价格。 |
破产价格 | 这表示仓位初始保证金总损失 (100%) 的价格水平。 |
基础货币 | 它是永续合约价格机制（报价和基准）的一部分，主要以加密货币报价，并用于计算保证金、费用和盈利/亏损。 |
买入价 | 交易者愿意接受在平台上买入一定数量特定货币合约的价格。 |
做多 | 建立仓位，期望通过标的资产价格上涨获利。 |
条件单 | 可提交高级订单，当所选参考价格（最新价、标记价、指数价）达到触发价时自动执行。 |
触发时平仓 | 作为条件订单的附加选项，此功能旨在作为平仓订单执行，无论保证金要求如何，均保证其执行。 |
已结算的盈亏 | 扣除费用后交易者仓位的净盈亏。 |
仓位价值 | 根据订单成交价格计算的仓位价值。 |
按限价平仓 | 一种限价单，触发后即可平仓。 |
按市价平仓 | 一种市价单，下单触发后即可平仓。 |
全仓保证金 | 这是一种利用交易者账户可用余额保证金来建立未平仓仓位的保证金模式。 |
双套价格机制 | 双套价格机制由标记价格和最新成交价组成。该机制主要用于保护交易者免受市场操纵。 |
每日已结盈亏 | 每日已结盈亏涵盖 00:00 UTC 至次日 00:00 UTC 期间的所有盈利和亏损、支付/收取的交易和资金费用。 |
资金基准利率衰减 | 其定义为资金利率乘以资金到期时间，再除以资金间隔。资金基准利率的递减作用在于缓慢缩小标记价格与指数价格之间的差距。 |
入场价格 | 显示在交易者的已平仓盈亏表中，这是您未平仓位的平均入场价格。 |
出场价格 | 显示在交易者的已平仓盈亏表中，这是您已平仓位的平均出场价格。 |
开仓费 | 系统预留的交易费用，用于支付开仓所需的预估交易费用。 |
平仓费 | 系统预留的交易费用，用于支付平仓所需的预估交易费用。 |
资金费用 | 资金费用是确保 Bybit 最新交易价格始终锚定全球现货价格的主要机制。 |
资金费率 | 资金费率用于计算多头与空头之间在指定资金费率结算周期直接交换的资金费用。不同交易对的资金费率结算周期可能有所不同。 |
全部成交或取消 (FOK) | 这是一种订单执行策略 (TIF)，允许交易者根据其交易策略调整订单执行方式。FOK 订单必须立即以订单价格或更优价格执行，否则将被完全取消。订单部分执行将不被接受。 |
一直有效至取消 (GTC) | 这是一种订单执行策略 (TIF)，允许交易者根据其交易策略调整订单执行方式。GTC 订单将一直有效，直至完全执行或由交易者手动取消。 |
挂单价值损失 | 当某种代币的抵押品价值比率低于 100%（例如 85%）时，意味着只有该资产价值的一小部分（具体来说是 85%）可以用作抵押品。抵押品价值的降低被称为挂单价值损失。这是由于现货挂单导致的保证金潜在价值损失总额。要查看每种货币的抵押品价值比率，请参阅保证金规格。 如果抵押品价值比率低于100%，例如25%，则意味着只有资产价值的一小部分（具体为25%）可以用作抵押品。抵押品价值的这种减少被称为挂单价值损失。
例如，交易者Bob买入1个BTC，支付 $20,000。
假设BTC的抵押品价值比率为95%，BTC的美元价格为$19,992，则USDT的抵押品价值比率为99.5%，USDT的价格为$0.9996。
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对冲 | 对冲是交易者在全仓模式下，通过对等额买入多头仓位和卖出空头仓位进行对冲，以降低和控制风险敞口的一种策略。目前，该功能仅适用于 USDT 永续合约。 |
影响买价 | 在买入方执行影响保证金名义金额的平均成交价格。该价格用于计算溢价指数，进而用于计算资金费率。 |
影响卖价 | 在卖出方执行影响保证金名义金额的平均成交价格。该价格用于计算溢价指数，进而用于计算资金费率。 |
影响保证金名义 | 影响保证金名义金额是可用 0.1 BTC/1 ETH 保证金（即 0.1 BTC 或 1 ETH / 初始保证金）进行交易的概念，用于确定订单簿中衡量影响买入价或卖出价的深度。 |
指数价格 | 指数价格由各现货交易所价格乘以其各自的权重得出。 |
初始保证金率 (IMR) | IMR 是指衍生品和现货保证金交易下所有有效订单和未平仓位所需的保证金总额，以美元计价。如果 IMR 等于或大于 100%，则表示您的有效订单和未平仓位的所有保证金余额均已用完，您将无法再下达可能增加仓位的活跃订单。 |
利息报价指数 | 借入报价货币的利率。目前固定为每日24小时利率0.06%。该利率用于计算利率，进而用于计算资金费率。 |
利息基础指数 | 借入基础货币的利率。目前固定为每日24小时利率0.03%。该利率用于计算利率，进而用于计算资金费率。 |
初始保证金 | 初始保证金是杠杆交易开仓所需的保证金金额。 |
保险基金 | 保险基金是用于吸收合约损失并降低平台发生自动减仓 (ADL) 可能性的资金池。 |
反向合约 | 反向合约以BTC/ETH/XRP作为基础货币，交易者需要以美元（报价货币）作为交易货币确认交易数量，然后使用基础货币（例如BTC、ETH）计算保证金、盈亏。 |
逐仓保证金 | 它是一种保证金模式，将未平仓位的保证金与交易者的账户余额隔离。 |
立即成交或取消 (IOC) | 这是一种订单执行策略 (TIF)，允许交易者根据其交易策略调整订单执行方式。IOC 订单会尝试以订单限价或更优的价格立即成交。如果订单无法立即成交，未成交的合约将被自动取消。 |
限价单 | 限价单是一种允许交易者以优于订单簿中当前最佳买入/卖出价格的订单价格下单的订单类型。 |
强制平仓 | 强平是指仓位保证金无法维持在维持保证金要求以上，导致全部保证金损失的事件。在Bybit平台上，当标记价格达到仓位的强平价格时，就会触发强平。 |
最新成交价格 (LTP) | 这是平台当前的市场价格。 |
维持保证金 | 维持保证金是继续持有仓位所需的最低保证金。 |
维持保证金率 (MMR) | MMR 指持有衍生品及现货保证金交易仓位所需的最低保证金金额，以美元计价。如果您的保证金余额等于或低于您的维持保证金率（即维持保证金率等于或高于 100%），则可能触发强制平仓。 |
市场深度 | 市场深度是指订单簿维持相对较大的市场订单而不影响其执行价格的能力。 |
市价单 | 市价单是一种按照订单簿中当前最佳可用市场价格立即执行的订单类型。 |
挂单 (Maker) | 挂单是指在执行前为订单簿注入流动性的订单执行方式。挂单成功后，此类订单将支付较低的手续费。 |
标记价格 | 标记价格是指全球现货价格指数加上递减的融资基准利率 |
标记价格至强平价格（距离） | 这会突出显示订单预计强平价格与当前标记价格之间的价格差距。它允许交易者在确认订单之前检查价格差距，并评估立即强平的风险。 |
名义价值 | 基于平台标记价格计算的仓位浮动价值。 |
未成交订单 | 在交易者的活动订单栏中等待成交的订单。这些订单同时也代表在订单簿中等待撮合的挂单。 |
订单簿 | 按价格层级排序的电子列表，展示 Bybit 的交易对的所有买单和卖单。 |
订单成本 | 订单成本由仓位初始保证金 + 开仓费用 + 平仓费用组成。 |
订单损失 | 在下达永续或交割合约订单时，用户可能会遇到订单价格与当前标记价格出现偏差的情况。如果买入订单的价格高于标记价格，或卖出订单的价格低于标记价格，订单成交后将立即导致净值损失。此损失被称为永续和交割合约挂单的潜在订单损失，我们需要在计算保证金余额时考虑此损失。 例: 如果永续合约的当前标记价格为 $2,000，交易员 Charlie 以 $2,050 的价格提交了 2 笔买入订单，则潜在的订单损失为（$2,050 - $2,000）× 2 = $100 。 |
订单价格 | 订单价格是交易者在设置限价单时可以手动输入的价格。 |
未平仓合约 | 未平仓合约是当前平台上持有的永续合约仓位总数。 |
订单历史记录 | 订单历史记录了交易者在平台上成功下达的所有订单。 |
订单保证金 | 订单保证金包括所有待执行的活跃订单的保证金总和 |
订单＃ | 订单 ID，该 ID 唯一分配给平台上成功下达的每个订单。 |
被动订单 | 限价单或条件限价单的附加选项，此功能用于确保订单将作为挂单执行。 |
预测利率 | 后续资金时间戳（16小时内）的预测资金利率。该利率不固定，每分钟根据利率和溢价指数动态更新。 |
溢价指数 | 溢价指数是一个浮动变量，用于提高或降低下一个融资利率，使其与合约交易的水平保持一致。 |
盈亏（P&L) | 在 Bybit 计算器中，该指标用于展示仓位盈亏相对于仓位合约价值。 |
盈亏率（P&L%) | 在 Bybit 计算器中，该指标用于展示仓位盈亏相对于仓位合约价值的百分比例。 |
仓位保证金 | 仓位初始保证金 + 平仓费用 |
报价货币 | 永续合约价格机制（报价和基准）的一部分，主要以美元报价，决定订单和持仓的合约数量。 |
数量 | Bybit 上订单大小和仓位大小的计量单位。 |
只减仓 | 限价订单的附加选项，此功能用于确保订单将作为平仓订单执行，以减少仓位数量。 |
风险限额 | 风险限额是一种风险管理措施，旨在限制交易者的风险敞口。 |
投资回报率 (ROI) | 在 Bybit 计算器中，该值以百分比形式突出显示仓位盈亏相对于仓位保证金的比例。 |
止损 (SL) | 止损订单是指为限制交易者在已开仓位上的亏损而设置的订单。用户可以通过止盈止损功能轻松设置止损订单。 |
做空 | 建立仓位，期望通过标的资产价格下跌获利。 |
止盈 (TP) | 止盈订单是指为在盈利时平仓而设置的订单。用户可以通过止盈止损功能轻松设置止盈订单。 |
吃单 (Taker) | 吃单是指订单执行时从订单簿中“获取”并消耗流动性的一种订单执行方式。此类订单将支付较高的手续费。 |
阶梯保证金 | 阶梯保证金是指仓位/订单数量越大，所需的起始/维持保证金率就越高，这构成了平台的风险限额机制。 |
订单执行策略 | 订单执行策略，允许高级交易者改变订单的有效执行方式，以满足他们的交易需求。 |
追踪出场 | 追踪出场是一种订单功能，允许止损单根据预设距离动态跟踪最后交易价格，以锁定未平仓位的利润或止损。 |
目标价格 | 目标价格是根据计算器内显示的预定投资回报率百分比来估计的平仓退出价格。 |
已结盈亏总额 | 总已实现损益包括自首次成功交易以来的所有利润和损失、交易和支付/收取的资金费用。 |
触发价格 | 触发价格是指平台上可设置的触发条件委托单或止盈止损单的预定价格标准。 |
交易费 | 交易者在平台上执行订单所收取/应付的交易费用。 |
转账费 | 显示在您的提现历史记录中。它相当于您提取资产时支付的矿工费。 |
交易 ID | 平台上成功完成的每笔交易的唯一交易 ID。 |
交易历史 | 交易历史记录了您所有成功执行的订单的交易详情、已支付/收取的交易费和资金费用。 |
UID | 账户唯一 ID 号。 |
未结盈亏 | 根据当前最新交易价/标记价格估算的您的仓位盈亏，不包括交易费或资金费。 |